«Стоп-лосс»

Параметр

Описание

Стоп-лосс и тейк-профит

Параметр определяет, будут ли использованы во время работы программы встроенные алгоритмы создания стоп-заявок. Возможные значения:

o«Выключены» – стоп-заявки не создаются;

o«Простой стоп-лимит» – создается только один стоп-лосс во время открытия позиции;

o«Скользящий стоп-лимит» – используется алгоритм скользящего стопа (трейлинг-стоп), который изменяет стоп-цену в направлении движения цены, если цена движется в направлении открытой позиции;

o«Тейк-профит» – создается только один тейк-профит во время открытия позиции

o«Тейк-профит и стоп-лимит» – одновременно создаются тейк-профит и стоп-лимит;

o«Тейк-профит и скользящий стоп» – одновременно создаются тейк-профит и стоп-лимит с активным алгоритмом скользящего стопа (трейлинг-стоп);

o«Стоп со связанной заявкой» – одновременно создается стоп-лосс и связанная с ним заявка, цена заявки задается в поле «Отступ (размер) ордера тейк-профит»;

o«Скользящий стоп с заявкой» – одновременно создается стоп-лосс с активным алгоритмом скользящего стопа (трейлинг-стоп) и связанная с ним заявка, цена заявки задается в поле «Отступ (размер) ордера тейк-профит».

Единицы измерения

Параметр определяет, в каких величинах – абсолютных (рубли/пункты) или относительных (проценты) – будут рассчитываться стоп-лосс и тейк-профит. Возможные значения:

o«Валюта» – абсолютные величины;

o«Проценты» – относительные величины.

Распространяется на все доступные параметры стоп-заявок.

Срок

Срок действия стоп-заявки. Возможные значения:

o«До отмены» – стоп-заявка действует до отмены или до исполнения;

o«Сегодня» – стоп-заявка действует до конца торговой сессии.

Отступ ордера стоп-лосс / тейк-профит

Параметр, задающий отступ стоп-цены (первая ячейка) и тейк-цены (вторая ячейка) от «Цены позиции».

Для Лонга:

oСтоп-цена = Цена позиции - Отступ ордера стоп-лосс;

oТейк-цена = Цена позиции + Отступ ордера тейк-профит.

Для Шорта:

oСтоп-цена = Цена позиции + Отступ ордера стоп-лосс;

oТейк-цена = Цена позиции - Отступ ордера тейк-профит.

Шаг смещения ордера стоп-лосс

Параметр, определяющий изменение стоп-цены ордера стоп-лосс при включенном скользящем стопе (трейлинг-стоп). Т.е. если рыночная цена изменилась в положительном направлении по отношению к цене сделки на эту величину, то и стоп-цена изменится на эту величину

Спрэд стоп-лосс

Защитный спрэд при создании заявки после исполнения стоп-лосс:

Для Лонга:

oЦена заявки = Стоп-цена - Спрэд стоп-лосс;

Для Шорта:

oЦена заявки = Стоп-цена + Спрэд стоп-лосс.

Спрэд тейк-профит

Защитный спрэд при создании заявки после исполнения условий закрытия позиции по алгоритму тейк-профит:

Для Лонга:

oЦена заявки = Рыночная цена на момент создания заявки - Спрэд тейк-профит;

Для Шорта:

oЦена заявки = Рыночная цена на момент создания заявки + Спрэд тейк-профит.

Отступ тейк-профит

Отступ от максимальной (для Лонга) и минимальной (для Шорта) цены после исполнения тейк-профит по достижению которого будет создана заявка закрытия позиции:

Для Лонга:

oРыночная цена на момент создания заявки = Максимальная цена - Отступ тейк-профит;

Для Шорта:

oРыночная цена на момент создания заявки = Минимальная цена + Отступ тейк-профит.

Цена позиции

Способ расчета цены позиции. Относительно цены позиции рассчитываются стоп-цены стоп-заявок. Возможные значения:

o«Из QUIK» – для акций (ММВБ) равна значению поля «Цена приобретения» таблицы «Таблица лимитов по бумагам» QUIK, для фьючерсов (ФОРТС) равна значению поля «Эффективная цена позиции» таблицы «Позиции по клиентским счетам» QUIK. Поле «Цена приобретения» в таблице информационной панели программы;

o«Эффективная по методике биржи» – расчет, при котором цена позиции изменяется только в направлении позиции. Для акций всегда совпадает со значением «Из QUIK», для фьючерсов совпадение с «Из QUIK» только без частичного закрытия позиции в рамках одной торговой сессии. Рекомендуется использовать для фьючерсов, если есть перенос позиции между сессиями. Поле «Эфф. цена» в таблице информационной панели программы;

o«Средневзвешенная по результату» – расчет средневзвешенной цены позиции с учетом результата открытой позиции. Результат частично закрытой позиции влияет на цену позиции: если часть позиции для Лонга будет закрыта с прибылью, то цена позиции уменьшится, для Шорта - увеличится, если с убытком, то для Лонга - увеличится, для Шорта - уменьшится. Поле «Ср. взвеш. цена» в таблице информационной панели программы;

o«Средняя цена» – расчет аналогичен «Средневзвешенной по результату» с учетом комиссии. Поле «Ср. цена позиции» в таблице информационной панели программы.

Расчет ведется по сделкам открытой позиции. Если часть позиции была открыта ранее и не хватает данных о сделках, то цена этой части позиции принимается равной «Из QUIK», в случае невозможности получения цены «Из QUIK», берется цена закрытия предыдущей сессии (поле «Цена закр.») из таблицы текущих торгов QUIK

Стоп-лосс в безубыток

Опция позволяет изменить стоп-цену при соответствующих условиях таким образом, чтобы она стала больше цены сделки при открытой длинной позиции (Лонг) и меньше цены сделки при открытой короткой позиции (Шорт). При выполнении условий стоп-цена изменяется только один раз, далее ее изменение зависит от того включена ли опция скользящего стоп-лосс или нет. Возможные значения:

o«Нет» – опция неактивна;

o«Да» – активна.

Порог смещения рыночной цены

Это условие смещения стоп-лосс в безубыток. Определяет, насколько (в валюте или процентах) должна изменится рыночная цена в направлении открытой позиции по отношению к цене сделки, чтобы программа изменила стоп-цену на величину «Смещение стоп-лосс отн. цены сделки»

Смещение стоп-лосс отн. цены сделки

Величина (в валюте или процентах), на которую стоп-цена будет больше (при Лонге) или меньше (при Шорте) цены сделки при выполнении условия смещения стоп-лосс в безубыток.

Например, торгуем фьючерсом на индекс РТС и купили его по 155000, порог смещения рыночной цены = 150 пунктов, смещение стоп-лосс отн. цены сделки = 70 пунктов. Тогда если рыночная цена станет равной 155000 + 150 = 155150 или более, то стоп-цена станет равной 155000 + 70 = 155070

Новый отступ ордера стоп-лосс

Величина (в валюте или процентах), которая будет использоваться в качестве «отступа (размера) ордера стоп-лосс» после выполнения условий смещения стоп-лосс в безубыток

Стоп-лосс по индикатору

Опция позволяет выбрать индикатор, значение которого будет приниматься в качестве стоп-цены. При использовании данной опции обязательно настраивается график выбранного индикатора в QUIK. Возможные значения:

o«Нет» – стоп-лосс по индикаторам не используется;

o«Parabolic SAR» – в качестве стоп-цены принимается значение Parabolic SAR;

o«Moving Average» – в качестве стоп-цены принимается значение Moving Average или AMA (Adaptive Moving Average);

o«Tenkan Ichimoku» – в качестве стоп-цены принимается значение линии Tenkan индикатора Ichimoku;

o«Kijun Ichimoku» – в качестве стоп-цены принимается значение линии Kijun индикатора Ichimoku;

o«Price Channel» – в качестве стоп-цены для длинной позиции принимается нижняя граница индикатора Price Channel, для короткой – верхняя. Использование возможно только в версии QUIK 5.23 и выше;

o«ATR» –  стоп-цена для Лонга равна (Рыночная цена - Коэффициент ATR * значение индикатора ATR), для Шорта равна (Рыночная цена + Коффицент ATR * значение индикатора ATR);

o«Bollinger Bands» – в качестве стоп-цены для длинной позиции принимается нижняя граница индикатора Bollinger Bands, для короткой – верхняя;

o«Envelopes» – в качестве стоп-цены для длинной позиции принимается нижняя граница индикатора Envelopes, для короткой – верхняя.

Примечание. После изменения типа индикатора необходимо нажать кнопку в панели управления инструментами, чтобы изменения вступили в силу.

Идентификатор стоп индикатора

Это идентификатор индикатора, используемого в качестве стоп-цены. Уникальные имена индикаторов не должны повторяться

Тейк-профит по индикатору

Опция позволяет выбрать индикатор, значение которого будет приниматься в качестве стоп-цены. При использовании данной опции обязательно настраивается график выбранного индикатора в QUIK. Возможные значения:

o«Нет» – стоп-лосс по индикаторам не используется;

o«Parabolic SAR» – в качестве стоп-цены принимается значение Parabolic SAR;

o«Moving Average» – в качестве стоп-цены принимается значение Moving Average или AMA (Adaptive Moving Average);

o«Tenkan Ichimoku» – в качестве стоп-цены принимается значение линии Tenkan индикатора Ichimoku;

o«Kijun Ichimoku» – в качестве стоп-цены принимается значение линии Kijun индикатора Ichimoku;

o«Price Channel» – в качестве тейк-профит цены для длинной позиции принимается верхняя граница индикатора Price Channel, для короткой – нижняя. Использование возможно только в версии QUIK 5.23 и выше;

o«ATR» –  стоп-цена для Лонга равна (Рыночная цена + Коэффициент ATR * значение индикатора ATR), для Шорта равна (Рыночная цена - Коффицент ATR * значение индикатора ATR);

o«Bollinger Bands» – в качестве тейк-профит цены для длинной позиции принимается верхняя граница индикатора Bollinger Bands, для короткой – нижняя;

o«Envelopes» – в качестве тейк-профит цены для длинной позиции принимается верхняя граница индикатора Envelopes, для короткой – нижняя.

Идентификатор тейк-профит индикатора

Это идентификатор индикатора, используемого в качестве тейк-профит цены. Уникальные имена индикаторов не должны повторяться

Отступ от индикатора стоп-лосс

Изменяет стоп-цену на заданную величину по формуле:

oЛОНГ. Стоп-цена = Значение линии индикатора - Отступ;

oШОРТ. Стоп-цена = Значение линии индикатора + Отступ.

Отступ от индикатора тейк-профит

Изменяет тейк-профит цену на заданную величину по формуле:

oЛОНГ. Тейк-профит цена = Значение линии индикатора + Отступ;

oШОРТ. Тейк-порфит цена = Значение линии индикатора - Отступ.

Коффицент ATR стоп-лосс

Задает коэффицент расчета стоп-цены для стоп индикатора типа «ATR»

Коффицент ATR тейк-профит

Задает коэффицент расчета тейк-профит цены для тейк-профит индикатора  типа «ATR»

Снятие активных стоп-заявок без открытой позиции

При выбранной опции будут сниматься все активные стоп-заявки, если нет открытой позиции