Все данные для тестирования программа получает из файла формата csv. Этот файл имеет определенную структуру, при нарушении которой расчет будет либо невозможен, либо произойдет с ошибками.
Разделителем между значениями в файле является точка с запятой «;», а знаком деления числа на целую и дробную части точка «.». Первая строка файла обязательно должна содержать описание столбцов в определенном порядке.
Рисунок 5.10 Пример содержания файла истории котировок
Таблица 5.12 Данные файла истории котировок |
|
|---|---|
Параметр |
Описание |
<TICKER> |
код бумаги |
<PER> |
временной интервал бара (для дневных баров – «D», для остальных числа в минутах) |
<DATE> |
дата бара (год, месяц, день) формата YYYYMMDD |
<TIME> |
время бара (часы, минуты, секунды) формата HHMMSS |
<OPEN> |
цена открытия бара |
<HIGH> |
максимальная цена бара |
<LOW> |
минимальная цена бара |
<CLOSE> |
цена закрытия бара |
<VOL> |
объем бара в лотах |
<IND1_0> |
значение 1-ой линии первого индикатора |
<IND2_0> |
значение 1-ой линии второго индикатора |
<IND2_1> |
значение 2-ой линии второго индикатора |
<STOP_0> |
значение 1-ой линии стоп-индикатора |
и т.д. |
|
При заполнении столбцов со значениями индикаторов необходимо учитывать количество линий индикатора на одном баре и их последовательность получения из терминала QUIK. Первый индекс в названии индикатора <IND1_0> показывает на порядковый номер индикатора (программа может работать только с девятью индикаторами и одним стоп-индикатором одновременно). Второй индекс <IND1_0> показывает на номер линии индикатора (первая линия имеет индекс 0, вторая 1 и т.д.).
Например, для значений двух индикаторов Moving Average и MACD, а также стоп-индикатора Parabolic SAR названия столбцов будут иметь вид:
<TICKER>;<PER>;<DATE>;<TIME>;<OPEN>;<HIGH>;<LOW>;<CLOSE>;<VOL>;<IND1_0>;<IND2_0>;<IND2_1>;<STOP_0>
где
<IND1_0> – значение Moving Average,
<IND2_0> – значение линии MACD (скользящая средняя),
<IND2_1> – значение сигнальной скользящей средней MACD,
<STOP_0> – значение Parabolic SAR.