После завершения расчета создается таблица, в которую выведены основные показатели механической торговой системы. Данные в таблице представлены при открытии Лонга и Шорта одновременно и по отдельности, а также для стратегии «Купи и держи». Стратегия «Купи и держи» предполагает только одну полную сделку – покупку на самом первом баре и продажу на самом последнем.
Рисунок 5.9 Вкладка «Отчет»
Расшифровка наименований отчета тестирования стратегий.
Таблица 5.5 Финансовый результат |
|
|---|---|
Параметр |
Описание |
Прибыль в руб. |
Чистая прибыль (убыток) |
Прибыль в % |
Чистая прибыль (убыток) в % по отношения к стартовому капиталу |
Прибыль в % годовых |
Чистая прибыль (убыток) в % в расчете на годовые проценты |
Прибыль в пунктах |
Чистая прибыль (убыток) рассчитанная в пунктах |
Таблица 5.6 Отчетность |
|
|---|---|
Параметр |
Описание |
Стартовый капитал в руб. |
Начальные денежные средства |
Полученный доход в руб. (без комиссии) |
Суммарный доход от всех прибыльных сделок (без учета комиссии) |
Полученный убыток в руб. (без комиссии) |
Суммарный убыток от всех убыточных сделок (без учета комиссии) |
Комиссия в руб. |
Суммарная комиссия, уплаченная во всех сделках |
Текущие средства в руб. |
Остаток денежных средств после расчета |
Таблица 5.7 Портфель |
|
|---|---|
Параметр |
Описание |
Максимальная стоимость портфеля в руб. |
Максимальная стоимость портфеля за весь период тестирования |
Дата максимальной стоимости портфеля |
Дата, когда стоимость портфеля была максимальной |
Минимальная стоимость портфеля в руб. |
Минимальная стоимость портфеля за весь период тестирования |
Дата минимальной стоимости портфеля |
Дата, когда стоимость портфеля была минимальной |
Максимальная просадка в руб. |
Максимальная потеря стоимости портфеля в рублях |
Максимальная просадка в % |
Максимальная потеря стоимости портфеля в процентах |
Дата максимальной просадки |
Дата, когда была зарегистрирована максимальная просадка |
Таблица 5.8 Торговля |
|
|---|---|
Параметр |
Описание |
Всего полных сделок |
Количество полных сделок, т.е. купить-продать, продать-купить |
Прибыльные/Убыточные |
Отношение количества полных прибыльных сделок к убыточным (в скобках указано количество прибыльных и убыточных) |
Таблица 5.9 Прибыльные сделки (с учетом комиссии) |
|
|---|---|
Параметр |
Описание |
Всего |
Количество всех полных прибыльных сделок |
Лонг |
Количество только длинных прибыльных сделок |
Шорт |
Количество только коротких прибыльных сделок |
Серия |
Количество прибыльных сделок, следовавших друг за другом |
Средняя прибыль в руб. |
Средняя прибыль по всем прибыльным сделкам |
Средняя прибыль в % |
Средняя прибыль по всем прибыльным сделкам, выраженная в % |
Средняя прибыль в пунктах |
Средняя прибыль по всем прибыльным сделкам, рассчитанная в пунктах |
Максимальная прибыль в руб. |
Максимальная прибыль в сделке в валюте |
Максимальная прибыль в % |
Максимальная прибыль в сделке, выраженная в % |
Максимальная прибыль в пунктах |
Максимальная прибыль в сделке в пунктах |
Минимальная прибыль в руб. |
Минимальная прибыль в сделке в валюте |
Минимальная прибыль в % |
Минимальная прибыль в сделке, выраженная в % |
Минимальная прибыль в пунктах |
Минимальная прибыль в сделке в пунктах |
Таблица 5.10 Убыточные сделки (с учетом комиссии) |
|
|---|---|
Параметр |
Описание |
Всего |
Количество всех полных убыточных сделок |
Лонг |
Количество только длинных убыточных сделок |
Шорт |
Количество только коротких убыточных сделок |
Серия |
Количество убыточных сделок, следовавших друг за другом |
Средний убыток в руб. |
Средний убыток по всем убыточным сделкам |
Средний убыток в % |
Средний убыток по всем убыточным сделкам, выраженный в % |
Средний убыток в пунктах |
Средний убыток по всем прибыльным сделкам, рассчитанный в пунктах |
Максимальный убыток в руб. |
Максимальный убыток в сделке в валюте |
Максимальный убыток в % |
Максимальный убыток в сделке, выраженный в % |
Максимальный убыток в пунктах |
Максимальный убыток в сделке в пунктах |
Минимальный убыток в руб. |
Минимальный убыток в сделке в валюте |
Минимальный убыток в % |
Минимальный убыток в сделке, выраженный в % |
Минимальный убыток в пунктах |
Минимальный убыток в сделке в пунктах |
Таблица 5.11 Коэффициенты |
||
|---|---|---|
Параметр |
Описание |
Формула |
Коэффициент Прибыль/Убыток |
Индекс изменяется в пределах от -1 (наихудшее значение) до +1 (наилучшее значение) |
Если сумма доходных больше суммы убыточных, то = Сумма доходных / (Сумма доходных + abs(Сумма убыточных)). Если сумма доходных меньше суммы убыточных, то = –Сумма убыточных / (Сумма доходных + abs(Сумма убыточных)) |
Средняя прибыль/Средний убыток |
Показывает, во сколько раз средняя прибыльная сделка больше средней убыточной сделки |
Отношение средней прибыли в рублях к среднему убытку в рублях |
Коэффициент прибыльности |
Показывает, каков средний доход на единицу убытка. Желателен не менее 2 |
Отношение суммарной прибыли выигрышных сделок к суммарному убытку проигрышных |
Коэффициент покрытия |
Показывает, насколько успешно система восстанавливается после просадки. Чем выше значение этого коэффициента, тем лучше |
Абсолютное значение отношения чистой прибыли к максимальной просадке |
Коэффициент удачи |
Показывает, как общая прибыль системы зависит от крупных прибыльных сделок. Очень большой коэффициент удачи показывает, что успех системы вряд ли повторим в будущем и больше зависел от удачных обстоятельств |
Отношение процента прибыли самой удачной сделки к среднему проценту прибыли всех прибыльных сделок |
Пессимистичная норма прибыли |
Используется для оценки наихудшего ожидаемого дохода |
(Средняя прибыль в % * (число прибыльных сделок – корень из числа прибыльных сделок)) / модуль(Средний убыток в % * (число убыточных сделок – корень из числа убыточных сделок)) |